PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

TSMU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и XTJL

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий TSMU и XTJL

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

TSMU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.88

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.41

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.18

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

7.45

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.88

+1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Корреляция

Корреляция между TSMU и XTJL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и XTJL

Ни TSMU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и XTJL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-23.24%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-13.81%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-2.12%

-22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-4.18%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.19%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и XTJL

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

4.50%

+23.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

6.30%

+48.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

18.18%

+59.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

15.46%

+65.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

15.46%

+65.35%