PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

TSMU и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и XDSQ

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с KORUTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий TSMU и XDSQ

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

TSMU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.81

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.27

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.21

+5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

5.87

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.81

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.30

Корреляция

Корреляция между TSMU и XDSQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и XDSQ

Ни TSMU, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и XDSQ

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-26.06%

-37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-12.18%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-6.46%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-5.08%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.50%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и XDSQ

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

5.68%

+22.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

9.63%

+44.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

17.99%

+59.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

15.32%

+65.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

15.32%

+65.49%