PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 270.53% vs 17.22% for XDQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 88.44%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

TSMU

1 день
3.12%
1 месяц
23.82%
С начала года
88.44%
6 месяцев
100.17%
1 год
270.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и XDQQ

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		88.44%74.83%3.04%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%3.54%

Correlation

The correlation between TSMU and XDQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between TSMU and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMU и XDQQ

Секторы
TSMU
XDQQ

Технологии

66.6%
50.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TSMU
66.6%
XDQQ
50.7%

Сырьевые материалы

TSMU

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

TSMU

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

TSMU

-

XDQQ
0.7%

Финансовые услуги

TSMU

-

XDQQ
0.2%

Здравоохранение

TSMU

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

TSMU

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

TSMU

-

XDQQ
0.1%

Коммунальные услуги

TSMU

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

TSMU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
1.25

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.72

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

1.46

+6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

6.63

+18.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

1.25

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.46

+1.04

Просадки

Сравнение просадок TSMU и XDQQ

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-35.63%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-11.84%

-23.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.01%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.83%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

2.60%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и XDQQ

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

0.36%

+21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.17%

11.10%

+43.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

13.80%

+57.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

19.80%

+60.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

19.65%

+60.73%

Сравнение комиссий TSMU и XDQQ

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и XDQQ

Ни TSMU, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSMU and XDQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (22.30%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs XDQQ's -35.63%.

On 1-year performance, TSMU leads with 270.53% vs 17.22% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 270.53% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

TSMU and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.79% for XDQQ.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор