Сравнение TSMU с TSLG
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 224.68% vs -12.69% for TSLG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 76.82%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -37.23%.
TSMU
- 1 день
- -13.58%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 76.82%
- 6 месяцев
- 84.23%
- 1 год
- 224.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -37.23%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 76.82% | 74.83% | 4.98% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -37.23% | -26.70% | -14.82% |
Correlation
The correlation between TSMU and TSLG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSMU
TSLG
Сравнение TSMU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | -0.23 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | -0.47 | +20.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и TSLG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -82.86% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -54.61% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -68.29% | +54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -58.78% | +43.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 27.68% | -16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и TSLG
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 32.59% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 29.15%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.59% | 29.15% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 57.01% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 89.25% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.32% | 115.05% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.32% | 115.05% | -32.73% |
Сравнение комиссий TSMU и TSLG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и TSLG
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.43% | 6.55% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and TSLG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (32.59%) compared to TSLG (29.15%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, TSMU leads with 224.68% vs -12.69% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 29.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 224.68% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for TSMU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for TSLG.
TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор