PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с PLTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).

TSMU и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и PLTM

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		15.15%74.83%3.04%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-4.46%124.46%-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -4.46%.

TSMU

1 день
14.11%
1 месяц
-20.64%
С начала года
15.15%
6 месяцев
27.36%
1 год
213.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
25.33%
1 год
97.59%
3 года*
24.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с SPPP.LPLTM с GLDPLTM с PLTR

Сравнение комиссий TSMU и PLTM

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
PLTM
GraniteShares Platinum Trust

Доходность на риск

TSMU vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.97

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.22

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

2.74

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

8.21

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.97

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.27

+0.61

Корреляция

Корреляция между TSMU и PLTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и PLTM

Ни TSMU, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и PLTM

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и PLTM.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-42.32%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-34.52%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-29.43%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-18.35%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

11.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и PLTM

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

13.81%

+15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

45.47%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

49.89%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.92%

32.38%

+48.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.92%

30.81%

+50.11%