PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

TSMG и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и YSPY

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%99.54%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий TSMG и YSPY

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.61

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.87

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

0.94

+5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

3.80

+16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.61

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.08

+0.97

Корреляция

Корреляция между TSMG и YSPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и YSPY

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и YSPY

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-18.74%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-14.60%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-11.93%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-5.01%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

3.60%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и YSPY

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

7.90%

+20.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

16.86%

+37.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

21.81%

+55.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

22.59%

+58.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

22.59%

+58.64%