PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMG с ASMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 297.71% vs 308.54% for ASMG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSMG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 86.06%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 127.56%.

TSMG

1 день
-4.26%
1 месяц
15.77%
С начала года
86.06%
6 месяцев
95.35%
1 год
297.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
2.43%
1 месяц
49.91%
С начала года
127.56%
6 месяцев
96.41%
1 год
308.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMG и ASMG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		86.06%76.34%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		127.56%63.67%

Correlation

The correlation between TSMG and ASMG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.62

The correlation between TSMG and ASMG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

TSMG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGASMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.18
3.83

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.45

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

8.99

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.74

22.40

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 4.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMG равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

3.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TSMG и ASMG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-43.95%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-34.56%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-13.28%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

13.85%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и ASMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 23.14%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.14%

29.17%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.07%

64.23%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.74%

81.15%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.06%

84.49%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.06%

84.49%

-3.43%

Сравнение комиссий TSMG и ASMG

И TSMG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и ASMG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности ASMG в 4.92%

ПозицияTTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		4.92%11.20%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.17%11.48%

Часто задаваемые вопросы

TSMG and ASMG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMG has higher volatility (29.17%) compared to TSMG (23.14%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs ASMG's -43.95%.

On 1-year performance, ASMG leads with 308.54% vs 297.71% for TSMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 23.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 308.54% return vs 297.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.92% for ASMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMG и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор