PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с ASMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).

TSMG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и ASMG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%63.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с JNUGTSMG с SOXLTSMG с TSMY
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с AGQASMG с ARMGASMG с PLTGASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDG

Сравнение комиссий TSMG и ASMG

И TSMG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

2.61

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.86

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

6.32

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

16.64

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMG равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.33

-0.29

Корреляция

Корреляция между TSMG и ASMG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и ASMG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности ASMG в 7.51%

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и ASMG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и ASMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-43.95%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-34.56%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-23.31%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-13.60%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

13.13%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и ASMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеют волатильность 28.00% и 29.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

29.43%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

59.10%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

83.20%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

82.35%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

82.35%

-1.12%