PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

TSMG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и ADBG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%147.00%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий TSMG и ADBG

И TSMG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.

TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

-1.11

+4.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

-1.93

+4.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.76

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

-0.92

+7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

-1.66

+22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-1.11

+4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-1.11

+2.16

Корреляция

Корреляция между TSMG и ADBG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и ADBG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и ADBG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-74.57%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-74.57%

+39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-73.14%

+48.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-36.46%

+18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

41.47%

-30.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и ADBG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

23.19%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

47.86%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

61.99%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

61.84%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

61.84%

+19.39%