Сравнение TSME с TMVE
TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed. TSME is actively managed, while TMVE is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности TSME и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у TMVE с доходностью 15.55%.
TSME
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSME и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 17.83% | 7.10% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 15.55% | 6.04% |
Correlation
The correlation between TSME and TMVE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSME vs. TMVE — Ранг доходности на риск
TSME
TMVE
Сравнение TSME c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.30 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок TSME и TMVE
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSME | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -8.21% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.53% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSME | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 13.91% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 13.91% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 13.91% | +7.77% |
Сравнение комиссий TSME и TMVE
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и TMVE
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TSME and TMVE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.
TSME has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.10% for TMVE.
TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TMVE is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для TSME и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор