PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с OPTZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, TSME returned 36.72% vs 57.85% for OPTZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности TSME и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 32.22%.

TSME

1 день
0.90%
1 месяц
8.50%
С начала года
21.43%
6 месяцев
18.90%
1 год
36.72%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.74%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.46%
1 год
57.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и OPTZ

2026 (YTD)20252024
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		21.43%13.79%13.97%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.22%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between TSME and OPTZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between TSME and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и OPTZ

Секторы
TSME
OPTZ

Промышленность

27.7%
8.2%

Технологии

23.4%
55.4%

Потребительский циклический сектор

16.4%
8.5%

Здравоохранение

9.5%
9.4%

Финансовые услуги

8.6%
8.0%

Сырьевые материалы

6.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Энергетика

1.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Недвижимость

-

1.4%

Промышленность

TSME
27.7%
OPTZ
8.2%

Технологии

TSME
23.4%
OPTZ
55.4%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.4%
OPTZ
8.5%

Здравоохранение

TSME
9.5%
OPTZ
9.4%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
OPTZ
8.0%

Сырьевые материалы

TSME
6.2%
OPTZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.3%
OPTZ
3.5%

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
OPTZ
0.6%

Энергетика

TSME
1.6%
OPTZ
1.3%

Коммуникационные услуги

TSME

-

OPTZ
2.6%

Недвижимость

TSME

-

OPTZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHO

Доходность на риск

TSME vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMEOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.94

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.78

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.47

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

23.91

-15.35

TSME vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и OPTZ

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-25.75%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.63%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.46%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.36%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.43%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и OPTZ

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.73%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.72%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

16.06%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

19.87%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

21.27%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.27%

+0.54%

Сравнение комиссий TSME и OPTZ

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и OPTZ

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TSME and OPTZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.72%) compared to TSME (7.73%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 57.85% vs 36.72% for TSME. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TSME has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 57.85% return vs 36.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and Optimize. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор