PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSME с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, TSME returned 29.17% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности TSME и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

TSME

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.63%
1 год
29.17%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и ETHO

2026 (YTD)20252024
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.63%13.79%21.02%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between TSME and ETHO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between TSME and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и ETHO

Секторы
TSME
ETHO

Промышленность

24.2%
15.9%

Технологии

23.6%
28.7%

Потребительский циклический сектор

16.3%
10.2%

Финансовые услуги

10.5%
12.2%

Сырьевые материалы

8.5%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Энергетика

1.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

6.3%

Промышленность

TSME
24.2%
ETHO
15.9%

Технологии

TSME
23.6%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.3%
ETHO
10.2%

Финансовые услуги

TSME
10.5%
ETHO
12.2%

Сырьевые материалы

TSME
8.5%
ETHO
2.9%

Здравоохранение

TSME
8.3%
ETHO
12.3%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.8%
ETHO
4.4%

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
ETHO
2.5%

Энергетика

TSME
1.6%
ETHO
0.3%

Коммуникационные услуги

TSME

-

ETHO
4.3%

Недвижимость

TSME

-

ETHO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

TSME vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMEETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.11

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.96

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.03

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

15.62

-9.01

TSME vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и ETHO

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-25.50%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-9.25%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.82%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.34%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.38%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и ETHO

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.38%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

13.26%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

17.70%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

19.34%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

19.34%

+2.49%

Сравнение комиссий TSME и ETHO

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и ETHO

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TSME and ETHO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (6.67%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 29.17% for TSME. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 29.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор