Сравнение TSMDX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -6.73% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции TSMDX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.69% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 7.55%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и LLSCX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
TSMDX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
TSMDX
LLSCX
Сравнение TSMDX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.10 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и LLSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и LLSCX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и LLSCX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -63.97% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.47% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -28.37% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -42.23% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -7.92% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.90% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 3.68% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и LLSCX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеют волатильность 3.90% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.90% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 9.23% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 15.42% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.00% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 24.58% | -3.96% |