Сравнение TSMDX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.81% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и FSMDX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
TSMDX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
TSMDX
FSMDX
Сравнение TSMDX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.23 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 5.73 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и FSMDX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и FSMDX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -40.35% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.42% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -26.07% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -40.35% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -5.74% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.00% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 2.89% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и FSMDX
Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.58% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.50% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 19.10% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.27% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.30% | +1.34% |