PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOLF с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WOLF и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WOLF с COST

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOLF или COST.

Доходность

Сравнение доходности WOLF и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOLF:

-0.59

COST:

1.29

Коэф-т Сортино

WOLF:

-1.34

COST:

1.81

Коэф-т Омега

WOLF:

0.82

COST:

1.24

Коэф-т Кальмара

WOLF:

-0.96

COST:

1.65

Коэф-т Мартина

WOLF:

-1.39

COST:

4.74

Индекс Язвы

WOLF:

68.96%

COST:

6.04%

Дневная вол-ть

WOLF:

162.10%

COST:

22.13%

Макс. просадка

WOLF:

-99.16%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

WOLF:

-99.16%

COST:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOLF:

$185.20M

COST:

$461.34B

EPS

WOLF:

-$8.26

COST:

$17.16

Коэффициент P/S

WOLF:

0.24

COST:

1.75

Коэффициент P/B

WOLF:

0.87

COST:

18.04

Общая выручка (12 мес.)

WOLF:

$761.30M

COST:

$205.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOLF:

-$93.70M

COST:

$27.77B

EBITDA (12 мес.)

WOLF:

-$725.10M

COST:

$8.41B

Доходность по периодам

С начала года, WOLF показывает доходность -82.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции WOLF уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -27.70% против 24.24% соответственно.

WOLF

С начала года

-82.13%

1 месяц

-73.32%

6 месяцев

-87.58%

1 год

-95.37%

3 года

-74.90%

5 лет

-53.14%

10 лет

-27.70%

COST

С начала года

13.80%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

7.29%

1 год

29.10%

3 года

32.50%

5 лет

29.64%

10 лет

24.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolfspeed, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOLF и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOLF
Ранг риск-скорректированной доходности WOLF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOLF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOLF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOLF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOLF c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOLF на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOLF и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOLF и COST

WOLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOLF
Wolfspeed, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок WOLF и COST

Максимальная просадка WOLF за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WOLF и COST

Wolfspeed, Inc. (WOLF) имеет более высокую волатильность в 106.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOLF и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
185.40M
63.72B
(WOLF) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию