Сравнение WOLF с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WOLF с TSLA

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOLF или TSLA.

Корреляция

Корреляция между WOLF и TSLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WOLF и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WOLF

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOLF:

-0.66

TSLA:

0.73

Коэф-т Сортино

WOLF:

-1.34

TSLA:

1.55

Коэф-т Омега

WOLF:

0.84

TSLA:

1.18

Коэф-т Кальмара

WOLF:

-0.92

TSLA:

0.82

Коэф-т Мартина

WOLF:

-1.46

TSLA:

2.47

Индекс Язвы

WOLF:

61.95%

TSLA:

21.69%

Дневная вол-ть

WOLF:

136.29%

TSLA:

73.61%

Макс. просадка

WOLF:

-98.48%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

WOLF:

-98.26%

TSLA:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOLF:

$384.26M

TSLA:

$776.37B

EPS

WOLF:

-$7.69

TSLA:

$2.05

Коэффициент P/S

WOLF:

0.49

TSLA:

7.95

Коэффициент P/B

WOLF:

1.03

TSLA:

10.65

Общая выручка (12 мес.)

WOLF:

$575.90M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOLF:

-$71.20M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

WOLF:

-$439.60M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, WOLF показывает доходность -62.91%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -40.23%. За последние 10 лет акции WOLF уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -22.74% против 32.46% соответственно.

WOLF

С начала года

-62.91%

1 месяц

-56.97%

6 месяцев

-84.57%

1 год

-88.86%

5 лет

-41.36%

10 лет

-22.74%

TSLA

С начала года

-40.23%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

9.37%

1 год

64.14%

5 лет

37.28%

10 лет

32.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOLF и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WOLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOLF c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WOLF: -0.66

TSLA: 0.73

Коэффициент Сортино

WOLF: -1.34

TSLA: 1.55

Коэффициент Омега

WOLF: 0.84

TSLA: 1.18

Коэффициент Кальмара

WOLF: -0.92

TSLA: 0.82

Коэффициент Мартина

WOLF: -1.46

TSLA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа WOLF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOLF и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WOLF

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOLF и TSLA

Ни WOLF, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WOLF и TSLA

Максимальная просадка WOLF за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WOLF

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности WOLF и TSLA

Wolfspeed, Inc. (WOLF) имеет более высокую волатильность в 81.61% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 31.40%. Это указывает на то, что WOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WOLF

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOLF и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WOLF с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WOLF и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOLF и TSLA

WOLF

TSLA

Сравнение WOLF c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOLF и TSLA

Просадки

Сравнение просадок WOLF и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности WOLF и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOLF и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество