Сравнение TSM с RNMBY
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 35.80% против 38.75% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам TSM и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between TSM and RNMBY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
RNMBY:
$64.85B
TSM:
NT$373.98
RNMBY:
€3.56
TSM:
35.89
RNMBY:
67.40
TSM:
1.03
RNMBY:
3.08
TSM:
16.87
RNMBY:
5.07
TSM:
11.82
RNMBY:
10.50
TSM:
NT$4.13T
RNMBY:
€9.58B
TSM:
NT$2.55T
RNMBY:
€4.12B
TSM:
NT$3.14T
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
TSM
RNMBY
Сравнение TSM c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.69 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.50 | +20.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и RNMBY
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -67.75% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -44.06% | +25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -44.06% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -44.06% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -67.75% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -40.00% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -16.73% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 20.36% | -15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и RNMBY
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 12.05% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 33.85% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 45.65% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 44.78% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 41.51% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и RNMBY
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и RNMBY
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and RNMBY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs RNMBY's -67.75%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор