PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с CVRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) is Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Over the past year, TSM returned 103.01% vs 70.87% for CVRT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSM и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у CVRT с доходностью 35.47%.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
1.72%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
103.01%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
70.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и CVRT

2026 (YTD)202520242023
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%22.34%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%

Correlation

The correlation between TSM and CVRT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.55

The correlation between TSM and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ

Доходность на риск

TSM vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.10

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

8.08

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

28.81

-9.38

TSM vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и CVRT

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-20.71%

-68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-8.60%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.00%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-3.09%

-39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.41%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и CVRT

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

9.05%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

18.78%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

22.44%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

20.24%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

20.24%

+13.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и CVRT

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CVRT в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TSM and CVRT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to CVRT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs CVRT's -20.71%.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор