Сравнение TSM с CPH.TO
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и CPH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции CPH.TO по среднегодовой доходности: 35.80% против 7.59% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
CPH.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 59.50%
- 5 лет*
- 52.14%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам TSM и CPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 6.04% | 10.20% | 138.31% | 47.79% | 104.02% | 90.42% | -36.49% | -8.51% | -67.81% | 7.26% |
Correlation
The correlation between TSM and CPH.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2006 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
CPH.TO:
CA$420.87M
TSM:
NT$373.98
CPH.TO:
$1.19
TSM:
35.89
CPH.TO:
9.82
TSM:
1.03
CPH.TO:
0.12
TSM:
16.87
CPH.TO:
5.97
TSM:
11.82
CPH.TO:
2.27
TSM:
NT$4.13T
CPH.TO:
$50.92M
TSM:
NT$2.55T
CPH.TO:
$37.95M
TSM:
NT$3.14T
CPH.TO:
$25.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск
TSM
CPH.TO
Сравнение TSM c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | CPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.80 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 1.69 | +17.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и CPH.TO
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и CPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | CPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -98.29% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -24.22% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -46.02% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -46.02% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -95.15% | +38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -27.01% | +22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -65.77% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 11.46% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и CPH.TO
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | CPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.01% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 28.36% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 41.95% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 49.87% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 61.42% | -27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и CPH.TO
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и CPH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и CPH.TO
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and CPH.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и CPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор