Сравнение CPH.TO с LLY
CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPH.TO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.60%/yr vs 34.57%/yr for LLY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPH.TO и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPH.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPH.TO показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.60% против 34.57% соответственно.
CPH.TO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 61.86%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 8.60%
LLY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 17.39%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 51.69%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 46.64%
- 10 лет*
- 34.57%
Сравнение доходности по годам CPH.TO и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 5.17% | 158.48% | 44.27% | 116.95% | 90.32% | -38.00% | -12.28% | -65.10% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.30% | 33.81% | 44.75% | 57.36% | 43.82% | 64.58% | 28.83% | 10.43% | 52.36% | 10.33% |
Correlation
The correlation between CPH.TO and LLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.04 |
The correlation between CPH.TO and LLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPH.TO:
CA$432.22M
LLY:
$1.01T
CPH.TO:
CA$1.19
LLY:
$28.14
CPH.TO:
14.11
LLY:
40.20
CPH.TO:
0.17
LLY:
0.81
CPH.TO:
8.58
LLY:
14.06
CPH.TO:
3.25
LLY:
32.49
CPH.TO:
CA$50.92M
LLY:
$72.25B
CPH.TO:
CA$37.95M
LLY:
$59.75B
CPH.TO:
CA$25.12M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPH.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск
CPH.TO
LLY
Сравнение CPH.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPH.TO | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.04 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.98 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPH.TO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.15 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.06 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CPH.TO и LLY
Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки LLY в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPH.TO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -35.96% | -61.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -25.44% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -35.96% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -35.96% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -35.96% | -58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | 0.00% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -7.21% | -54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 10.40% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPH.TO и LLY
Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPH.TO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 9.62% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 27.06% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.66% | 37.97% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 32.83% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 30.25% | +30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPH.TO и LLY
CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPH.TO и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPH.TO и LLY
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPH.TO and LLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор