PortfoliosLab logo
Сравнение TSLX с TPVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSLX и TPVG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSLX и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.39%
45.86%
TSLX
TPVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.50

TPVG:

-0.73

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.78

TPVG:

-0.91

Коэф-т Омега

TSLX:

1.11

TPVG:

0.88

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.53

TPVG:

-0.47

Коэф-т Мартина

TSLX:

2.09

TPVG:

-1.68

Индекс Язвы

TSLX:

4.25%

TPVG:

14.32%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.84%

TPVG:

33.18%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

TPVG:

-81.78%

Текущая просадка

TSLX:

-9.11%

TPVG:

-46.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$1.97B

TPVG:

$249.25M

EPS

TSLX:

$2.03

TPVG:

$0.82

Коэффициент P/E

TSLX:

10.31

TPVG:

7.57

Коэффициент PEG

TSLX:

1.27

TPVG:

2.69

Коэффициент P/S

TSLX:

4.07

TPVG:

2.30

Коэффициент P/B

TSLX:

1.22

TPVG:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$287.39M

TPVG:

$31.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$242.79M

TPVG:

$26.56M

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$160.44M

TPVG:

$31.10M

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 13.00% против 4.31% соответственно.


TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.36%

5 лет

18.16%

10 лет

13.00%

TPVG

С начала года

-12.29%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

0.81%

1 год

-23.44%

5 лет

8.46%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и TPVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.50
TPVG: -0.73
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.78
TPVG: -0.91
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.11
TPVG: 0.88
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.53
TPVG: -0.47
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 2.09
TPVG: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.73
TSLX
TPVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и TPVG

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности TPVG в 20.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
20.93%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и TPVG

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TPVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-46.98%
TSLX
TPVG

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и TPVG

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.94%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
16.16%
TSLX
TPVG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию