Сравнение TSLX с TPVG
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TSLX returned 11.59%/yr vs 5.80%/yr for TPVG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у TPVG с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 11.59% против 5.80% соответственно.
TSLX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -19.12%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 11.59%
TPVG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам TSLX и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.34% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.98% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between TSLX and TPVG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between TSLX and TPVG shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLX:
$1.64B
TPVG:
$217.85M
TSLX:
$436.19
TPVG:
$1.14
TSLX:
0.04
TPVG:
4.71
TSLX:
0.05
TPVG:
0.22
TSLX:
0.02
TPVG:
2.34
TSLX:
0.00
TPVG:
0.62
TSLX:
$91.48B
TPVG:
$92.89M
TSLX:
$215.15M
TPVG:
$65.21M
TSLX:
$192.45M
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. TPVG — Ранг доходности на риск
TSLX
TPVG
Сравнение TSLX c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLX | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.33 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.67 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLX | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.33 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.06 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и TPVG
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -81.78% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -31.61% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -44.54% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -54.79% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -81.78% | +31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -45.95% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -18.36% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 15.55% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и TPVG
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 11.14% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 24.87% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 32.01% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 31.54% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 67.74% | -46.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и TPVG
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что меньше доходности TPVG в 18.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.77% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.18% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLX и TPVG
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TPVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
TPVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSLX and TPVG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (11.89%) compared to TPVG (11.14%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs TPVG's -81.78%.
TPVG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор