Сравнение TSLX с TFLO
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, TSLX returned 11.85%/yr vs 2.36%/yr for TFLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 11.85% против 2.36% соответственно.
TSLX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.85%
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам TSLX и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -16.44% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between TSLX and TFLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. TFLO — Ранг доходности на риск
TSLX
TFLO
Сравнение TSLX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLX | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 13.94 | -13.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 201.22 | -201.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 823.26 | -824.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 14.09 | -14.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 10.30 | -10.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 5.20 | -4.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.99 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и TFLO
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -5.01% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -0.02% | -27.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -0.04% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -0.13% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -0.16% | -50.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | 0.00% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -0.10% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 0.00% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и TFLO
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 0.07% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 0.20% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 0.28% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 0.35% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 0.46% | +20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и TFLO
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 10.92% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Часто задаваемые вопросы
TSLX and TFLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (12.24%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор