PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLX с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 11.85% против 2.36% соответственно.


TSLX

1 день
2.32%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-16.44%
6 месяцев
-16.85%
1 год
-16.74%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.85%

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и TFLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
-16.44%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between TSLX and TFLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sixth Street Specialty Lending, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

TSLX vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLXTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-51.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

13.94

-13.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

201.22

-201.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

823.26

-824.42

TSLX vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLXTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

14.09

-14.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

10.30

-10.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

5.20

-4.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.99

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TSLX и TFLO

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TFLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLXTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-5.01%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-0.02%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-0.04%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-0.13%

-28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-0.16%

-50.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

0.00%

-24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.10%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

0.00%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и TFLO

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLXTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

0.07%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

0.20%

+20.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

0.28%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

0.35%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

0.46%

+20.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и TFLO

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности TFLO в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
10.92%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%

Часто задаваемые вопросы


TSLX and TFLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (12.24%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор