PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLX с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLX с TFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, TSLX returned 11.14%/yr vs 2.40%/yr for TFLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 11.14% против 2.40% соответственно.

TSLX

1 день
1.66%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-14.12%
1 год
-21.24%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
11.14%

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.90%
С начала года
2.04%
1 год
3.94%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-14.12%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		2.04%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between TSLX and TFLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с MLAAXTSLX с SPYTSLX с NLYTSLX с WHF
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

TSLX vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLXTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
13.67

-14.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
47.36

-48.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

12.34

-11.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

199.41

-200.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

766.50

-767.75

TSLX vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLX и TFLO

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLXTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-5.01%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.05%

-0.02%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-0.04%

-29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-0.13%

-28.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-0.16%

-50.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

0.00%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-0.10%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

0.01%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и TFLO

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLXTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

0.10%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

0.20%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

0.29%

+25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

0.36%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

0.45%

+21.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и TFLO

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности TFLO в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.84%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		10.67%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%

Часто задаваемые вопросы

TSLX and TFLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (7.62%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор