PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLX с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, TSLX returned 5.31%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

TSLX

1 день
2.32%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-16.44%
6 месяцев
-16.85%
1 год
-16.74%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.85%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-16.44%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between TSLX and LVHI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.37

Over the past year, the correlation between TSLX and LVHI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с MLAAXTSLX с NLYTSLX с WHF
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

TSLX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
3.28

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
4.49

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.62

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.10

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

21.22

-22.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

3.28

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.44

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TSLX и LVHI

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-32.31%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-6.08%

-21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-11.99%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-11.99%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-1.23%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.52%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

1.46%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и LVHI

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

2.89%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

7.50%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

9.45%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

11.06%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

13.76%

+7.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и LVHI

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.76%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		10.92%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%

Часто задаваемые вопросы

TSLX and LVHI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (12.24%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор