PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLW с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLW и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.


TSLW

1 день
-2.26%
1 месяц
-28.07%
6 месяцев
-26.97%
С начала года
-35.82%
1 год
-2.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-11.33%

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
228.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.57M$9.37M$8.65M
$2.02M$1.65M$2.51M

Сравнение доходности по годам TSLW и AMDW


2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
-35.82%39.30%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF
150.15%36.56%

Correlation

The correlation between TSLW and AMDW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Доходность на риск

TSLW vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 99
Ранг коэф-та Мартина

AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLW c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLWAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.01

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.75

-11.85

TSLW vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AMDW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и AMDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLW и AMDW

Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и AMDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLWAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-34.64%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.19%

-34.64%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.16%

-20.31%

-21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-14.01%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

17.69%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и AMDW

Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 22.43%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLWAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

29.75%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

68.16%

-26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.51%

86.61%

-31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.72%

85.60%

-26.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.72%

85.60%

-26.88%

Сравнение комиссий TSLW и AMDW

И TSLW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и AMDW

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности AMDW в 54.97%


ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF
54.97%34.78%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
115.60%49.31%

Часто задаваемые вопросы


TSLW and AMDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs AMDW's -34.64%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs -2.05% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 54.97% for AMDW.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор