PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 36.32%/yr for SFYF. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.85%.

TSLS

1 день
0.10%
1 месяц
-8.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
-28.79%
3 года*
-38.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.13%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-28.54%

Correlation

The correlation between TSLS and SFYF is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.73

The correlation between TSLS and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

TSLS vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLSSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.36

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.01

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.91

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.65

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLS vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLSSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.36

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.61

-1.15

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SFYF

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-56.09%

-34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-15.18%

-31.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-26.45%

-57.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-1.68%

-87.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.49%

-16.58%

-46.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

4.57%

+28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SFYF

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.58%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

13.21%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

18.74%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

29.28%

+29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.76%

30.68%

+28.08%

Сравнение комиссий TSLS и SFYF

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SFYF

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.39%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and SFYF have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (12.06%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SFYF's -56.09%.

On 3-year performance, SFYF leads with 36.32% vs -38.33% for TSLS. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFYF has performed better with a 36.32% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.29% for SFYF.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор