Сравнение TSLS с MUU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs 3034.71% for MUU. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -47.82% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between TSLS and MUU is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSLS
MUU
Сравнение TSLS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.63 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 45.22 | -45.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 143.78 | -144.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и MUU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -75.07% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -68.07% | +30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -55.06% | -31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -24.55% | -39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 21.37% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 62.67% | -46.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 133.72% | -99.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 161.71% | -114.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 146.59% | -87.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 146.59% | -87.66% |
Сравнение комиссий TSLS и MUU
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и MUU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and MUU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.23% for MUU.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор