PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с BRKD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -18.80% vs 5.38% for BRKD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

TSLS

1 день
5.18%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.45%
6 месяцев
21.31%
1 год
-18.80%
3 года*
-32.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.55%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и BRKD

2026 (YTD)20252024
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		12.45%-34.95%-3.12%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between TSLS and BRKD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.14

The correlation between TSLS and BRKD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с NFXSBRKD с PLTDBRKD с ZIVBBRKD с TSDDBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

TSLS vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.42

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.73

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.58

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

1.12

-1.74

TSLS vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и BRKD

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-17.92%

-72.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-9.34%

-34.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.66%

-3.69%

-84.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-7.58%

-56.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.42%

4.80%

+25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и BRKD

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

0.00%

+13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

8.72%

+19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

13.02%

+31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.68%

16.94%

+41.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.68%

16.94%

+41.74%

Сравнение комиссий TSLS и BRKD

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и BRKD

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.11%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and BRKD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (13.77%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 5.38% vs -18.80% for TSLS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.38% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.82% for BRKD.

TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор