Сравнение TSLS с BRKD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs 1.46% for BRKD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -3.12% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between TSLS and BRKD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between TSLS and BRKD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
TSLS
BRKD
Сравнение TSLS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.30 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и BRKD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -17.92% | -72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -9.34% | -32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -3.69% | -85.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -7.43% | -56.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 4.83% | +24.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и BRKD
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 0.00% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 8.31% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 12.39% | +32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 16.59% | +42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 16.59% | +42.14% |
Сравнение комиссий TSLS и BRKD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и BRKD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and BRKD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -26.98% for TSLS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.91% for BRKD.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор