Сравнение TSLS с BRKD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs -0.22% for BRKD. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -3.12% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between TSLS and BRKD is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between TSLS and BRKD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
TSLS
BRKD
Сравнение TSLS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.03 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.05 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и BRKD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -17.92% | -72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -8.85% | -29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -3.69% | -83.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -7.30% | -57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 4.47% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и BRKD
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 7.50% | +26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 11.87% | +34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 16.31% | +42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 16.31% | +42.62% |
Сравнение комиссий TSLS и BRKD
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и BRKD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and BRKD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with -0.22% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a -0.22% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.91% for BRKD.
TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор