PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLR и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.


TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMR

1 день
3.34%
1 месяц
-17.99%
С начала года
-30.20%
6 месяцев
-46.07%
1 год
-74.52%
3 года*
5.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и SMR


2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-27.58%-25.97%67.57%1.69%
SMR
NuScale Power Corporation
-30.20%-20.97%444.98%-49.62%

Correlation

The correlation between TSLR and SMR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

NuScale Power Corporation

Доходность на риск

TSLR vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLRSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.91

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.32

+2.04

TSLR vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и SMR

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLRSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-87.47%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-82.86%

+28.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-81.49%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.31%

-35.08%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

57.39%

-30.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и SMR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и NuScale Power Corporation (SMR) имеют волатильность 28.92% и 28.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLRSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.92%

28.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

69.57%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.10%

102.59%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.61%

93.50%

+22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.61%

89.31%

+26.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и SMR

Ни TSLR, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TSLR and SMR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (28.93%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs SMR's -87.47%.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор