Сравнение TSLR с LUNR
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 154.74% for LUNR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -46.77% |
Correlation
The correlation between TSLR and LUNR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. LUNR — Ранг доходности на риск
TSLR
LUNR
Сравнение TSLR c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.47 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 7.12 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и LUNR
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -97.43% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -41.94% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -67.53% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -63.21% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 20.37% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и LUNR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 42.95% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 93.42% | -35.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 111.16% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 171.29% | -55.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 171.29% | -55.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и LUNR
Ни TSLR, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and LUNR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор