Сравнение TSLR с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. TSLR is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs 850.63% for DLLL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

TSLR

1 день: -0.17%

1 месяц: 13.88%

С начала года: -20.05%

6 месяцев: -20.52%

1 год: 8.94%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

DLLL

1 день: -6.45%

1 месяц: 245.92%

С начала года: 757.76%

6 месяцев: 648.38%

1 год: 850.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и DLLL

	2026 (YTD)	2025
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF	-20.05%	0.41%
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF	757.76%	-3.72%

Correlation

The correlation between TSLR and DLLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.	0.32

The correlation between TSLR and DLLL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSLR и DLLL

Секторы

TSLR

DLLL

Потребительский циклический сектор

66.6%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.7%

Коммунальные услуги

Потребительский циклический сектор

TSLR

Коммунальные услуги

TSLR

DLLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:

TSLR с TSLL TSLR с TSLT TSLR с TSLA TSLR с TSLZ TSLR с TSDD TSLR с SMH TSLR с BABX

Часто сравнивают с DLLL:

DLLL с MVLL DLLL с NBIG DLLL с LINT DLLL с MUU DLLL с NVD DLLL с BAR DLLL с NVDG

Доходность на риск

TSLR vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DLLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TSLR	DLLL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.10	6.65	-6.56
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.80	4.81	-4.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.10	1.60	-0.50
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.17	15.02	-14.86
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.34	31.34	-31.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TSLR	DLLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	6.65	-6.56
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	3.16	-3.15

Просадки

Сравнение просадок TSLR и DLLL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TSLR	DLLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.80%	-68.58%	-14.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.37%	-57.19%	+2.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.09%	-18.86%	-40.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.24%	-25.91%	-24.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.45%	27.36%	-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и DLLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 24.40%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TSLR	DLLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.40%	69.39%	-44.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	54.65%	102.08%	-47.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	92.75%	129.28%	-36.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	115.54%	130.55%	-15.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	115.54%	130.55%	-15.01%

Сравнение комиссий TSLR и DLLL

И TSLR, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и DLLL

Ни TSLR, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSLR and DLLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to TSLR (24.40%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 8.94% for TSLR. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 24.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSLR and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TSLR с DLLL

Доходность

Сравнение доходности TSLR и DLLL

Доходность по периодам

TSLR

DLLL

Сравнение доходности по годам TSLR и DLLL

Correlation

Сравнение распределения секторов TSLR и DLLL

Секторы

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

TSLR

DLLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TSLR vs. DLLL — Ранг доходности на риск

TSLR

DLLL

Сравнение TSLR c DLLL - Риск-скорректированная доходность

TSLR vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок TSLR и DLLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и DLLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий TSLR и DLLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и DLLL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TSLR and DLLL in my portfolio?

Which is riskier, TSLR or DLLL?

Which ETF is better, TSLR or DLLL?

Which ETF has performed better, TSLR or DLLL?

Which ETF is cheaper, TSLR or DLLL?

Which ETF pays a higher dividend yield, TSLR or DLLL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для TSLR и DLLL