Сравнение TSLR с ARQQ
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ARQQ (Arqit Quantum Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -42.81% for ARQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -50.80% |
Correlation
The correlation between TSLR and ARQQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
TSLR
ARQQ
Сравнение TSLR c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.62 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.91 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и ARQQ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -99.60% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -79.78% | +25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -98.57% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -88.78% | +38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 53.78% | -27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и ARQQ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 35.65% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 64.49% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 104.65% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 134.12% | -18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 134.12% | -18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и ARQQ
Ни TSLR, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and ARQQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs ARQQ's -99.60%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор