Сравнение TSLQ с SPYQ

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSLQ и SPYQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SPYQ в 0.18%

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SPYQ.

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.