Сравнение TSLQ с SPYQ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -59.82% vs 34.83% for SPYQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 16.07%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -74.53% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 16.07% | 26.22% | 4.73% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SPYQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between TSLQ and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
SPYQ
Сравнение TSLQ c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.87 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.98 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SPYQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -35.88% | -62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -18.70% | -50.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -2.32% | -96.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -4.80% | -63.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 4.37% | +50.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SPYQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 6.00% | +28.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 19.50% | +43.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 24.65% | +64.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 34.11% | +60.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 34.11% | +60.66% |
Сравнение комиссий TSLQ и SPYQ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SPYQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SPYQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to SPYQ (6.00%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 34.83% vs -59.82% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 34.83% return vs -59.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.14% for SPYQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SPYQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for SPYQ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор