PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. TSLQ is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs 36.32%/yr for SFYF. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.85%.

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-18.19%

Correlation

The correlation between TSLQ and SFYF is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.71

The correlation between TSLQ and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

TSLQ vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.36

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.01

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.91

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

9.65

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.36

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.61

-1.26

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и SFYF

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-56.09%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-15.18%

-60.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-26.45%

-71.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-1.68%

-96.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-16.58%

-50.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.63%

4.57%

+55.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и SFYF

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

5.58%

+18.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

13.21%

+41.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

18.74%

+73.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.11%

29.28%

+64.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.11%

30.68%

+63.43%

Сравнение комиссий TSLQ и SFYF

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и SFYF

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and SFYF have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SFYF's -56.09%.

On 3-year performance, SFYF leads with 36.32% vs -68.13% for TSLQ. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFYF has performed better with a 36.32% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.29% for SFYF.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор