Сравнение TSLQ с MUD
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -62.40% vs -93.62% for MUD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -79.58%.
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -78.47% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between TSLQ and MUD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. MUD — Ранг доходности на риск
TSLQ
MUD
Сравнение TSLQ c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -1.00 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.52 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -1.42 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -1.25 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и MUD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке MUD в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -96.24% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -93.56% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -96.24% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -50.32% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.63% | 61.84% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и MUD
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 24.10%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 31.94% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 56.32% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 65.98% | +26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.11% | 67.05% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.11% | 67.05% | +27.06% |
Сравнение комиссий TSLQ и MUD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и MUD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности MUD в 28.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and MUD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs MUD's -96.24%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -62.40% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -62.40% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 10.97% for TSLQ.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.97% for MUD.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор