PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с MUD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).

TSLQ и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и MUD

2026 (YTD)20252024
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		28.41%-74.67%-78.47%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -31.42%.

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с MSFDMUD с FLYD

Сравнение комиссий TSLQ и MUD

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

TSLQ vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-1.27

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-3.06

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.66

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.93

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.27

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-1.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-1.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между TSLQ и MUD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и MUD

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности MUD в 8.59%

TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и MUD

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MUD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLQMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-89.63%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-89.63%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-87.37%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-45.43%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

65.87%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и MUD

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеют волатильность 22.77% и 23.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLQMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

23.39%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

50.20%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

65.58%

+45.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

64.02%

+30.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

64.02%

+30.58%