Сравнение TSLQ с APPX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -49.38% vs 0.90% for APPX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -68.41%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -79.83% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.41% | 344.96% |
Correlation
The correlation between TSLQ and APPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. APPX — Ранг доходности на риск
TSLQ
APPX
Сравнение TSLQ c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.01 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.02 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и APPX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -82.40% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -82.40% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -75.43% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -38.59% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | 49.87% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и APPX
Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 27.76%, в то время как у Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 41.31% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 122.50% | -65.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 141.33% | -52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 139.76% | -45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 139.76% | -45.45% |
Сравнение комиссий TSLQ и APPX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и APPX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности APPX в 29.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and APPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.31%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs APPX's -82.40%.
On 1-year performance, APPX leads with 0.90% vs -49.38% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a 0.90% return vs -49.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 9.30% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while APPX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for APPX.
APPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор