PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). TSLG is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, TSLG returned 12.84% vs -74.10% for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLG показывает доходность -22.75%, а UVXY немного ниже – -23.07%.

TSLG

1 день
-2.44%
1 месяц
12.68%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-25.79%
1 год
12.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и UVXY

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-22.75%-26.70%-16.81%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%8.60%

Correlation

The correlation between TSLG and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.51

The correlation between TSLG and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TSLG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.88

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.67

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.97

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-1.33

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.88

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.68

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TSLG и UVXY

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-100.00%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-76.19%

+21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-100.00%

+39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-98.55%

+39.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

55.83%

-29.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и UVXY

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

12.26%

+12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

62.79%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.56%

84.51%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.17%

103.82%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.17%

113.81%

+1.36%

Сравнение комиссий TSLG и UVXY

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и UVXY

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.48%6.55%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.51%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, TSLG leads with 12.84% vs -74.10% for UVXY. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 12.84% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for UVXY.

TSLG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.95% for UVXY.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор