Сравнение TSLG с NVOX
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned 12.84% vs -75.98% for NVOX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TSLG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for NVOX.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и NVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у NVOX с доходностью -37.60%.
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и NVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | -26.70% | -16.81% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -38.89% |
Correlation
The correlation between TSLG and NVOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. NVOX — Ранг доходности на риск
TSLG
NVOX
Сравнение TSLG c NVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | NVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.87 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.13 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | NVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.74 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.78 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и NVOX
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки NVOX в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и NVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | NVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -94.50% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -87.05% | +32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.97% | -91.90% | +30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -74.36% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 67.07% | -40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и NVOX
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | NVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 17.62% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 78.89% | -24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.56% | 103.59% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.17% | 103.68% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.17% | 103.68% | +11.49% |
Сравнение комиссий TSLG и NVOX
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVOX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и NVOX
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как NVOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and NVOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (24.51%) compared to NVOX (17.62%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs NVOX's -94.50%.
On 1-year performance, TSLG leads with 12.84% vs -75.98% for NVOX. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVOX has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 12.84% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 1.29% for NVOX.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и NVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор