Сравнение TSLG с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
TSLG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и DRIP
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
TSLG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
TSLG
DRIP
Сравнение TSLG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.84 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -1.32 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.75 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.22 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.84 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и DRIP составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и DRIP
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности DRIP в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и DRIP
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -99.95% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -76.02% | +25.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -99.94% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -90.30% | +32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 46.77% | -22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и DRIP
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 16.88% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 39.41% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 66.99% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 68.82% | +50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 97.13% | +21.78% |