PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и DRIP


Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.


TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий TSLG и DRIP

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Доходность на риск

TSLG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLGDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.84

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-1.32

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.75

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

-1.22

+2.97

TSLG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLGDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.84

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между TSLG и DRIP составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и DRIP

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности DRIP в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLG и DRIP

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и DRIP.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-99.95%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-76.02%

+25.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-99.94%

+34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-90.30%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

46.77%

-22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и DRIP

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

16.88%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

39.41%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

66.99%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

68.82%

+50.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

97.13%

+21.78%