Сравнение TSLA с IGSG.L
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, TSLA returned 39.85%/yr vs 12.57%/yr for IGSG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и IGSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как IGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IGSG.L с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции IGSG.L по среднегодовой доходности: 39.85% против 12.57% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
IGSG.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам TSLA и IGSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.20% | 22.83% | 10.86% | 25.76% | -17.18% | 21.88% | 13.08% | 26.59% | -8.93% | 22.47% |
Correlation
The correlation between TSLA and IGSG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. IGSG.L — Ранг доходности на риск
TSLA
IGSG.L
Сравнение TSLA c IGSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | IGSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.21 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 8.57 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и IGSG.L
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IGSG.L в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и IGSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -52.00% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -9.81% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -19.19% | -34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -27.91% | -45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -32.80% | -40.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -1.06% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -16.33% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.52% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и IGSG.L
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 3.62% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 10.00% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 12.33% | +32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 20.51% | +38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 18.44% | +40.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и IGSG.L
Ни TSLA, ни IGSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and IGSG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и IGSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор