Сравнение TSLA с BNB-USD
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 2.29% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between TSLA and BNB-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between TSLA and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
TSLA
BNB-USD
Сравнение TSLA c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.13 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.20 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и BNB-USD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -79.74% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -56.24% | +26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -56.24% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -69.89% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -53.42% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -38.71% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 42.27% | -29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и BNB-USD
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 17.28% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 34.73% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 44.38% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 50.42% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 80.06% | -20.92% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and BNB-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BNB-USD's -79.74%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор