PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.NEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA.NEO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA.NEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-15.83%7.74%60.09%96.92%-65.77%48.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%8.97%
Разные валюты инструментов

TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.08%.

TSLA.NEO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.14%
1 год
38.03%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc CDR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с NVDATSLA.NEO с TSLATSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с YTSL.NEOTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с IYWTSLA.NEO с CRSH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TSLA.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.NEOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.75

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.15

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

4.29

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.NEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.NEO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.NEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.NEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.05

-0.91

Корреляция

Корреляция между TSLA.NEO и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.NEO и SPY

TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.NEO и SPY

Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.NEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.23%

-55.19%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-12.05%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.61%

-5.53%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-9.09%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.54%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.NEO и SPY

Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TSLA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.NEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

5.19%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

9.56%

+19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.23%

18.83%

+34.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.29%

15.15%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.29%

16.20%

+43.09%