PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.NEO с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA.NEO с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA.NEO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и IYW

2026 (YTD)20252024202320222021
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-15.83%7.74%60.09%96.92%-65.77%48.48%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-6.44%19.63%41.44%61.79%-30.18%12.25%
Разные валюты инструментов

TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -6.44%.

TSLA.NEO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.14%
1 год
38.03%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.51%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.69%
1 год
26.49%
3 года*
27.19%
5 лет*
18.25%
10 лет*
22.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc CDR

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с NVDATSLA.NEO с TSLATSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с YTSL.NEOTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с CRSHTSLA.NEO с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

TSLA.NEO vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.NEO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.NEOIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.00

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

4.30

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.NEO vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.NEO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.NEO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.NEOIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.99

-0.85

Корреляция

Корреляция между TSLA.NEO и IYW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.NEO и IYW

TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.NEO и IYW

Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, что больше максимальной просадки IYW в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.NEOIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.23%

-81.90%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-17.81%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.61%

-12.65%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-34.87%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

5.55%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.NEO и IYW

Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что TSLA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.NEOIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

8.05%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

15.80%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.23%

26.60%

+26.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.29%

24.19%

+35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.29%

23.57%

+35.72%