Сравнение TSL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
TSL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 6.01% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и ARMG
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
TSL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TSL
ARMG
Сравнение TSL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.51 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 0.92 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSL и ARMG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и ARMG
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и ARMG
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -80.28% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -68.13% | +34.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -57.60% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -56.38% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 37.78% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и ARMG
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 45.35% | -31.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 76.96% | -39.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 117.71% | -48.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 123.23% | -49.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 123.23% | -49.21% |