PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSIIX с TGVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSIIX с TGVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).

TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и TGVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSIIX и TGVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		-0.38%7.58%4.85%7.63%-6.44%2.80%8.27%7.92%0.70%6.48%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TSIIX уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.85% соответственно.

TSIIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.50%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.43%

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Income Fund

Thornburg International Equity Fund

Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA
Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG

Сравнение комиссий TSIIX и TGVAX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund

Доходность на риск

TSIIX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSIIX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIIXTGVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.28

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.34

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.68

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSIIX vs. TGVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIIXTGVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.59

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.52

+0.87

Корреляция

Корреляция между TSIIX и TGVAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и TGVAX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности TGVAX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.51%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и TGVAX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и TGVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIIXTGVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-56.44%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-10.34%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.40%

-39.96%

+30.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-39.96%

+30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.15%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-12.52%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.79%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и TGVAX

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) составляет 1.01%, в то время как у Thornburg International Equity Fund (TGVAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIIXTGVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.73%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

9.70%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

14.80%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

16.56%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

16.67%

-13.74%