PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с VICI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с VICI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и VICI Properties Inc. (VICI).

TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TSI и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%5.85%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.76%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -0.76%.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

VICI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.16%
3 года*
-0.13%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDBTSI с EVG
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с AOS

Доходность на риск

TSI vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.57

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-0.71

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.60

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-1.17

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между TSI и VICI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и VICI

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VICI в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
VICI
VICI Properties Inc.		6.49%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSI и VICI

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и VICI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-60.21%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-17.88%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-18.61%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-15.25%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-8.08%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

9.11%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и VICI

Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 4.85%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.81%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

12.16%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

18.03%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

21.12%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

29.49%

-15.42%