PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с TGPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).

TSI управляется TCW. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSI имеют среднегодовую доходность 5.30%, а акции TGPCX немного впереди с 5.46%.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGDVXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIX

Сравнение комиссий TSI и TGPCX

TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TSI vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.05

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.50

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.57

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

5.91

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TGPCX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.05

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между TSI и TGPCX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGPCX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TGPCX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGPCX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSITGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-21.03%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.48%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-20.27%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-20.27%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.28%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.16%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.19%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGPCX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSITGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.67%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

4.01%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

6.54%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

7.90%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

7.65%

+6.42%