PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSI с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSI с TGPCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and TGPCX (TCW Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW, while TGPCX is a Diversified Portfolio fund managed by TCW. Over the past 10 years, TSI returned 4.90%/yr vs 5.70%/yr for TGPCX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 4.90% против 5.70% соответственно.

TSI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-6.81%
С начала года
-6.78%
1 год
-1.82%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.90%

TGPCX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
2.84%
С начала года
4.14%
1 год
7.98%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSI и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.78%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.14%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Correlation

The correlation between TSI and TGPCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с TGDVXTSI с JMMTSI с SDIVTSI с HFSITSI с EVGTSI с PGHYTSI с VZ
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGGBXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGDVXTGPCX с TGCFX

Доходность на риск

TSI vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSITGPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.38

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.96

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.87

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

7.59

-8.05

TSI vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TGPCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGPCX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSITGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-21.03%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.43%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-7.12%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-20.27%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-20.27%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.96%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.12%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.09%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGPCX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеют волатильность 2.03% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSITGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.12%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

5.15%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

6.01%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

8.01%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

7.72%

+6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGPCX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности TGPCX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.40%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		8.43%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Часто задаваемые вопросы

TSI and TGPCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGPCX has higher volatility (2.12%) compared to TSI (2.03%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs TGPCX's -21.03%.

TGPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSI и TGPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор