Сравнение TSI с TGPCX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and TGPCX (TCW Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW, while TGPCX is a Diversified Portfolio fund managed by TCW. Over the past 10 years, TSI returned 5.24%/yr vs 5.94%/yr for TGPCX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и TGPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 5.24% против 5.94% соответственно.
TSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
TGPCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам TSI и TGPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 5.15% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
Correlation
The correlation between TSI and TGPCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. TGPCX — Ранг доходности на риск
TSI
TGPCX
Сравнение TSI c TGPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | TGPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.45 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.21 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.96 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и TGPCX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -21.03% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -4.43% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -7.12% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -20.27% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -20.27% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.13% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.06% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и TGPCX
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.85%, в то время как у TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.05% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 4.51% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.52% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 7.92% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 7.69% | +6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и TGPCX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TGPCX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.36% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and TGPCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGPCX has higher volatility (2.05%) compared to TSI (1.85%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs TGPCX's -21.03%.
TGPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и TGPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор