PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с HYDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

TSI управляется TCW. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%8.04%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с EVG
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Сравнение комиссий TSI и HYDB

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

TSI vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.05

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.51

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.30

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

6.28

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HYDB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.05

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между TSI и HYDB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и HYDB

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что сопоставимо с доходностью HYDB в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSI и HYDB

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и HYDB.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-21.58%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.84%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-14.28%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.56%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-2.43%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.00%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и HYDB

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.23%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

2.92%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

5.89%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

7.02%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

7.82%

+6.25%