Сравнение TSI с EIX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) is Multisector Bonds fund managed by TCW, while EIX (Edison International) is a stock. Over the past 10 years, TSI returned 5.24%/yr vs 4.03%/yr for EIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.03% соответственно.
TSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам TSI и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between TSI and EIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.11 |
The correlation between TSI and EIX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. EIX — Ранг доходности на риск
TSI
EIX
Сравнение TSI c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.08 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.84 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.32 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и EIX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -72.18% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -11.11% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -43.88% | +35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -43.88% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -43.88% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -12.82% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -15.03% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.97% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и EIX
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.85%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.53% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 17.15% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 25.89% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 25.38% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 28.04% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и EIX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности EIX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and EIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (6.53%) compared to TSI (1.85%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор