PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с EIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с EIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Edison International (EIX).

TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TSI и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.86%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
EIX
Edison International		24.40%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.38% соответственно.

TSI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-1.27%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.49%
10 лет*
5.28%

EIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.13%
С начала года
24.40%
6 месяцев
34.70%
1 год
33.11%
3 года*
6.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Edison International

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с HYDBTSI с EVG
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с PEGEIX с DEIX с LUEIX с CMSEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

TSI vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 55
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.15

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.57

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.81

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

5.17

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.15

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между TSI и EIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и EIX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности EIX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.24%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
EIX
Edison International		4.57%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Просадки

Сравнение просадок TSI и EIX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и EIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-72.18%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-18.12%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-43.88%

+25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-43.88%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-10.55%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-15.03%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

6.33%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и EIX

Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 4.87%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.77%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

17.18%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

28.89%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

25.32%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

27.96%

-13.89%