Сравнение TSI с EIX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) is Multisector Bonds fund managed by TCW, while EIX (Edison International) is a stock. Over the past 10 years, TSI returned 4.90%/yr vs 4.44%/yr for EIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 35.13%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.44% соответственно.
TSI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -6.81%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 4.90%
EIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 29.92%
- С начала года
- 35.13%
- 1 год
- 61.66%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам TSI и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.78% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
EIX Edison International | 35.13% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between TSI and EIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.11 |
The correlation between TSI and EIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. EIX — Ранг доходности на риск
TSI
EIX
Сравнение TSI c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSI | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.96 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 15.87 | -16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSI и EIX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -72.18% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -10.39% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -43.88% | +35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -43.88% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -43.88% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.83% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -15.01% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и EIX
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 2.03%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 5.86% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 17.22% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 24.07% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 25.49% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 28.10% | -14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и EIX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности EIX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.43% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.43% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and EIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (5.86%) compared to TSI (2.03%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор