PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSHA с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TSHAOLMA
Дох-ть с нач. г.-13.56%-17.18%
Дох-ть за 1 год-38.31%-29.96%
Дох-ть за 3 года-54.72%-26.17%
Коэф-т Шарпа-0.35-0.29
Коэф-т Сортино0.120.06
Коэф-т Омега1.011.01
Коэф-т Кальмара-0.37-0.26
Коэф-т Мартина-0.99-0.76
Индекс Язвы36.11%29.20%
Дневная вол-ть103.35%75.67%
Макс. просадка-98.14%-96.26%
Текущая просадка-95.18%-78.68%

Фундаментальные показатели


TSHAOLMA
Рыночная капитализация$345.33M$665.44M
EPS-$0.49-$2.04
Общая выручка (12 мес.)$8.13M$1.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.14M$1.61M
EBITDA (12 мес.)-$60.44M-$98.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSHA и OLMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSHA и OLMA

С начала года, TSHA показывает доходность -13.56%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -17.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.59%
6.61%
TSHA
OLMA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSHA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSHA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSHA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSHA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSHA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSHA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.99
OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.76

Сравнение коэффициента Шарпа TSHA и OLMA

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLMA равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
-0.29
TSHA
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и OLMA

Ни TSHA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSHA и OLMA

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.18%
-78.68%
TSHA
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и OLMA

Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что TSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.46%
11.18%
TSHA
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию