PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSHA с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TSHA и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.71%
-13.14%
TSHA
OLMA

Доходность по периодам

С начала года, TSHA показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -43.91%.


TSHA

С начала года

23.16%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-26.35%

1 год

18.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


TSHAOLMA
Рыночная капитализация$411.94M$474.43M
EPS$0.63-$2.28
Общая выручка (12 мес.)$9.92M$1.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$8.92M$1.61M
EBITDA (12 мес.)-$85.64M-$135.54M

Основные характеристики


TSHAOLMA
Коэф-т Шарпа0.23-0.60
Коэф-т Сортино1.22-0.63
Коэф-т Омега1.150.93
Коэф-т Кальмара0.26-0.52
Коэф-т Мартина0.72-1.62
Индекс Язвы34.89%27.58%
Дневная вол-ть108.87%74.60%
Макс. просадка-98.14%-96.26%
Текущая просадка-93.13%-85.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSHA и OLMA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSHA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSHA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23-0.60
Коэффициент Сортино TSHA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.22-0.63
Коэффициент Омега TSHA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.93
Коэффициент Кальмара TSHA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26-0.52
Коэффициент Мартина TSHA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72-1.62
TSHA
OLMA

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
-0.60
TSHA
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и OLMA

Ни TSHA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSHA и OLMA

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-93.13%
-85.56%
TSHA
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и OLMA

Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) имеет более высокую волатильность в 50.95% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что TSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.95%
20.61%
TSHA
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию