PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSHA с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSHA с AU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. TSHA operates in Biotechnology (Healthcare), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TSHA returned -23.39%/yr vs 35.56%/yr for AU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSHA и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSHA показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.23%.

TSHA

1 день
6.13%
1 месяц
-15.13%
С начала года
7.09%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.11%
3 года*
92.17%
5 лет*
-23.39%
10 лет*
—

AU

1 день
2.58%
1 месяц
2.63%
С начала года
11.23%
6 месяцев
13.77%
1 год
110.84%
3 года*
60.31%
5 лет*
35.56%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSHA и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSHA
Taysha Gene Therapies, Inc.		7.09%217.92%-2.26%-21.68%-80.60%-56.10%10.31%
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.23%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%-13.03%

Correlation

The correlation between TSHA and AU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSHA:

$2.16B

AU:

$46.54B

EPS

TSHA:

-$0.39

AU:

$6.85

Коэффициент P/S

TSHA:

263.64

AU:

4.18

Коэффициент P/B

TSHA:

10.19

AU:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

TSHA:

$7.47M

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSHA:

$6.89M

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

TSHA:

-$130.51M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taysha Gene Therapies, Inc.

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с TSHA:
TSHA с OPENTSHA с OLMATSHA с CMPXTSHA с AXGNTSHA с ATROTSHA с AMPXTSHA с BBIO
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

TSHA vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSHA
Ранг доходности на риск TSHA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSHA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSHA c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSHAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.95

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.32

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.05

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

8.50

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSHA vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSHAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.73

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.15

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TSHA и AU

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSHAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-90.12%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-36.59%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.90%

-38.81%

-34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.76%

-51.75%

-46.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.45%

-26.04%

-55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.87%

-46.09%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

13.09%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и AU

Текущая волатильность для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) составляет 18.07%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что TSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSHAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

19.95%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.69%

44.80%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.31%

57.08%

+30.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.62%

48.85%

+87.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.70%

49.65%

+81.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и AU

TSHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.99%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
TSHA
Taysha Gene Therapies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
3.24B
(TSHA) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSHA and AU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (19.95%) compared to TSHA (18.07%). In terms of maximum drawdown, TSHA dropped -98.14% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSHA и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор