Сравнение TSHA с ARQT
TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSHA returned -24.30%/yr vs -4.14%/yr for ARQT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSHA и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSHA показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -26.48%.
TSHA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 99.64%
- 3 года*
- 91.52%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- —
ARQT
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -28.74%
- 1 год
- 60.89%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHA и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 0.91% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -56.10% | 10.31% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -26.48% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 14.12% |
Correlation
The correlation between TSHA and ARQT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between TSHA and ARQT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSHA:
$2.03B
ARQT:
$2.76B
TSHA:
-$0.39
ARQT:
-$0.02
TSHA:
248.42
ARQT:
6.74
TSHA:
9.60
ARQT:
14.56
TSHA:
$7.47M
ARQT:
$415.62M
TSHA:
$6.89M
ARQT:
$377.98M
TSHA:
-$130.51M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHA vs. ARQT — Ранг доходности на риск
TSHA
ARQT
Сравнение TSHA c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSHA | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.63 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 3.90 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSHA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.00 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSHA и ARQT
Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -95.02% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -37.50% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -83.24% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -93.67% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.52% | -42.27% | -40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.86% | -50.15% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 15.65% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHA и ARQT
Текущая волатильность для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) составляет 17.53%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что TSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 20.15% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 36.79% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.12% | 57.58% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.60% | 71.79% | +64.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.72% | 76.98% | +53.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHA и ARQT
Ни TSHA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSHA и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSHA and ARQT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (20.15%) compared to TSHA (17.53%). In terms of maximum drawdown, TSHA dropped -98.14% vs ARQT's -95.02%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHA и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор